文档摘要

3.3 CAPM与APT定价模型 本节摘要：资本资产定价模型（CAPM）用一个简洁的公式回答了金融学最核心的问题之一：承担风险应该得到多少收益补偿？答案是——只有系统性风险（贝塔）才能获得风险溢价。套利定价理论（APT）则放宽了CAPM的严格假设，引入多个风险因子来解释资产的预期收益。本节深入讲解两个模型的原理、假设、应用和局限。 会员。《3.3 CAPM与APT定价模型》收录于灏天文库文集《金融学》，整理自「灏天文库」，提供技术教程、实践指南与问题解决方案，支持在线阅读、全文检索与知识沉淀，助力开发者系统化学习。本站整理收录，版权归原作者/开源协议所有。文档编号13749。

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来源：灏天文库

原文： https://aiknowledge.cn/collection/277-%E9%87%91%E8%9E%8D%E5%AD%A6

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