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3.3 协方差与相关系数 本节摘要：协方差 Cov(X,Y)=E[(X−EX)(Y−EY)] 度量两随机变量的同向联动，除以两个标准差得相关系数 ρ，锁定在 −1 与 1 之间。本节讲清联动度量的计算、ρ=±1 与线性关系的对应、不相关与独立的差别，并用"对冲组合"案例展示组合方差公式——相关系数决定 diversified 资产能否降险。 两个赌局一起记账，涨跌会同步吗 你同时持有两个赌局：黄金与股票。 会员。《3.3 协方差与相关系数》收录于灏天文库文集《概率论与数理统计》，原作者/来源：灏天文库，整理自「灏天文库」，提供技术教程、实践指南与问题解决方案，支持在线阅读、全文检索与知识沉淀，助力开发者系统化学习。本站整理收录，版权归原作者/开源协议所有。

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作者与出处

原作者： 灏天文库

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原文： https://aiknowledge.cn/collection/425-%E6%A6%82%E7%8E%87%E8%AE%BA%E4%B8%8E%E6%95%B0%E7%90%86%E7%BB%9F%E8%AE%A1

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