2.2 平稳性（Stationarity）

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2.2 平稳性（Stationarity） 2.2 平稳性（Stationarity）在时间序列分析中，平稳性是一个极其核心的概念，尤其对于像ARIMA这样的经典模型来说，它是模型有效性的重要前提。理解平稳性及其重要性，是掌握时间序列分析和预测模型的关键第一步。 2.2.1 什么是平稳时间序列？直观地说，一个平稳时间序列是其统计特性不会随时间变化的序列。这意味着，无论你在时间序列的哪个时间段观察它，它的行为模式看起来都大致相同。更正式地，我们可以区分两种主要的平稳性类型：严平稳（Strict Stationarity）一个时间序列 $\{Xt\}$ 被称为严平稳，如果对于任意整数 $k > 0$ 和任意一组时间点 $t1, t2, ...