7.6 状态空间模型 (简述其灵活性)

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7.6 状态空间模型 (简述其灵活性) 7.6 状态空间模型：灵活的时间序列建模框架状态空间模型 (State Space Models, SSM) 是一种强大的时间序列建模方法，它提供了一个统一的框架，用于描述和分析各种动态系统。与其他传统时间序列模型（如ARIMA、指数平滑等）相比，状态空间模型最大的优势在于其灵活性，能够处理更广泛的问题，并且允许更直观地解释系统内部的运行机制。 7.6.1 状态空间模型的基本结构状态空间模型将系统状态视为一个随时间演变的潜在变量，并通过两个方程来描述系统的动态行为：状态方程 (State Equation)：描述状态变量如何随时间演变。它通常是一个一阶马尔可夫过程，即当前状态只依赖于前一个状态。