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9.1 非平稳性与差分 9.1 非平稳性与差分 在时间序列分析中，平稳性是一个至关重要的概念。一个平稳的时间序列其统计特性，如均值和方差，不会随时间变化。然而，现实世界中许多时间序列数据并非平稳，例如股票价格、GDP、人口数据等。非平稳性给时间序列建模带来了挑战，因为传统的平稳时间序列模型无法直接应用。本节将深入探讨非平稳性的概念，以及解决非平稳性的常用方法——差分。 9.1.1 理解非平稳性 9.1.1. 会员。《9.1 非平稳性与差分》收录于灏天文库文集《时间序列分析基础：趋势、周期与季节性》，提供技术教程、实践指南与问题解决方案，支持在线阅读、全文检索与知识沉淀，助力开发者系统化学习。文档编号22157。

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