7.3.2 多智能体仿真预测市场行为

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7.3.2 多智能体仿真预测市场行为 7.3.2 多智能体仿真预测市场行为在金融市场、商品交易乃至新兴的碳排放权或电力现货市场中，价格的形成并非由单一主体决定，而是无数参与者——机构投资者、散户、做市商、套利者、高频交易系统——在信息不对称、目标各异、策略多样的条件下博弈的结果。传统计量经济学模型（如VAR、GARCH）虽能捕捉历史统计规律，却难以刻画微观个体的异质性决策逻辑与动态交互效应。而深度学习虽在时间序列预测上表现惊艳，却常被视为“黑箱”，缺乏对市场机制本身的解释力。于是，一个更具结构性、可解释性且贴近现实的答案浮现出来：多智能体仿真（Multi-Agent Simulation, MAS）。