文档摘要

1.3.2.1 CAPM 与多因子模型 1.3.2.1 CAPM 与多因子模型：当β值在滚动窗口中突然“失重”——一个被忽视的协方差矩阵病态性故障与实时稳健估计方案 你有没有在深夜调试因子回测系统时，突然发现某只中小盘成长股的CAPM β值在连续5个交易日里从1.23骤降至0.07，又在下一日跳回1.41？没有数据断点，没有停牌，没有成分股调整，甚至没有异常成交——但整个多因子组合的行业暴露在那一周悄然偏移了3.8个百分点。 会员。《1.3.2.1 CAPM 与多因子模型》收录于灏天文库文集《量化交易策略》，提供技术教程、实践指南与问题解决方案，支持在线阅读、全文检索与知识沉淀，助力开发者系统化学习。文档编号56426。

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