文档摘要

3.2 均值回归策略：在弹簧上做交易 本节摘要：均值回归押注的是偏离之后的收敛：价差被情绪或流动性冲击推离均衡，终会在某个时间尺度上回拉。本节讲清"均值"从何而来、如何把回归变成可检验的命题、仓位如何随偏离度逆势加码，以及这类策略最致命的软肋——均值本身的漂移。上一节的趋势策略赚持续性的钱，本节的主角赚的是它的反面。 胜率与偏态的镜像 把趋势策略与均值回归的收益分布摆在一起，会看到近乎完美的镜像：趋势策略胜率低、靠少数大赚覆盖多数小亏；… 会员。《3.2 均值回归策略：在弹簧上做交易》收录于灏天文库文集《量化交易策略》，原作者/来源：灏天文库，整理自「灏天文库」，提供技术教程、实践指南与问题解决方案，支持在线阅读、全文检索与知识沉淀，助力开发者系统化学习。本站整理收录，版权归原作者/开源协议所有。

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作者与出处

原作者： 灏天文库

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