文档摘要

第 4 章 · 布朗运动与鞅：连续时间的随机分析 章节摘要：这一章解决一个核心问题：当随机演化的时间轴无限细密、路径抖动到不可微时，如何继续做数学。主角是布朗运动——1828 年植物学家布朗在显微镜下看到的花粉轨迹，爱因斯坦解释其成因，维纳给它严格的数学出生证明。本章从高斯过程引出布朗运动的定义，拆解其路径性质，建立"公平博弈"的鞅论与停时定理，切换到平稳过程的频域视角，最终为它重建一套微积分（伊藤分析）。 会员。《第 4 章 · 布朗运动与鞅：连续时间的随机分析》收录于灏天文库文集《随机过程》，原作者/来源：灏天文库，整理自「灏天文库」，提供技术教程、实践指南与问题解决方案，支持在线阅读、全文检索与知识沉淀，助力开发者系统化学习。本站整理收录，版权归原作者/开源协议所有。

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作者与出处

原作者： 灏天文库

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原文： https://aiknowledge.cn/collection/806-%E9%9A%8F%E6%9C%BA%E8%BF%87%E7%A8%8B

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