文档摘要

4.5 伊藤积分与伊藤引理：给布朗路径重建微积分 本节摘要：布朗路径处处不可微，普通微积分的链式法则在它身上全面失效。伊藤积分按"左端点取值"重新定义了对抖动路径的积分，伊藤引理则给出替换变量的新法则——比普通链式法则多出一个修正项。本节先演示失效现场，再建立新规则，最后推导几何布朗运动并模拟验证：这是全章的兑换出口，也是第 5 章所有连续模型的地基。 先看失效现场有多彻底。 会员。《4.5 伊藤积分与伊藤引理：给布朗路径重建微积分》收录于灏天文库文集《随机过程》，原作者/来源：灏天文库，整理自「灏天文库」，提供技术教程、实践指南与问题解决方案，支持在线阅读、全文检索与知识沉淀，助力开发者系统化学习。本站整理收录，版权归原作者/开源协议所有。

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作者与出处

原作者： 灏天文库

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原文： https://aiknowledge.cn/collection/806-%E9%9A%8F%E6%9C%BA%E8%BF%87%E7%A8%8B

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