4.2.2.3 强收敛与弱收敛阶

文档摘要

4.2.2.3 强收敛与弱收敛阶 4.2.2.3 强收敛与弱收敛阶：当你的Euler-Maruyama模拟“看起来很准”，却在风险敞口上悄悄崩塌你刚跑完一组带跳的CIR利率模型——参数校准漂亮，路径平滑，均值回归行为完美复现；蒙特卡洛均值与解析解误差仅0.37%；你把结果发给风控同事，对方扫了一眼，问：“强收敛阶验证过吗？” 你愣了一下。不是因为不知道定义——你当然记得：强收敛要求路径级逼近，即 $\mathbb{E}\big[ \sup{0\leq t\leq T} |Xt - Yt^h| \big] = \mathcal{O}(h^\gamma)$；