文档摘要

4.2.2.3 强收敛与弱收敛阶 4.2.2.3 强收敛与弱收敛阶：当你的Euler-Maruyama模拟“看起来很准”，却在风险敞口上悄悄崩塌 你刚跑完一组带跳的CIR利率模型——参数校准漂亮，路径平滑，均值回归行为完美复现；蒙特卡洛均值与解析解误差仅0.37%；你把结果发给风控同事，对方扫了一眼，问：“强收敛阶验证过吗？” 你愣了一下。 会员。《4.2.2.3 强收敛与弱收敛阶》收录于灏天文库文集《随机过程》，提供技术教程、实践指南与问题解决方案，支持在线阅读、全文检索与知识沉淀，助力开发者系统化学习。文档编号56621。

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