6.1.1.2 粗糙微分方程

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6.1.1.2 粗糙微分方程 6.1.1.2 粗糙微分方程：当“路径太野”时，别用欧拉——一个被忽略的阶数陷阱与自适应提升策略你有没有在实现金融高频信号驱动的微分系统时，突然发现：同样的初始条件、同样的控制输入、同样的步长，模型在不同交易日的轨迹却像醉汉走路——前一秒收敛得漂亮，后一秒就炸出十倍误差？你反复检查随机种子、浮点精度、内存对齐，甚至重装了整个PyTorch环境，最后却发现，问题既不在代码，也不在硬件，而藏在一个被教科书轻轻带过、被工程文档彻底省略的细节里：你正用一阶数值格式，强行求解一个本质二阶粗糙度的路径驱动系统。这不是数值不稳定，不是bug，不是配置错误。