6.2.1.2 QuantLib 与 SDELib

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6.2.1.2 QuantLib 与 SDELib 当 QuantLib 遇上 SDELib：一个被忽略的“漂移项校准陷阱”——从 Black-Scholes 模型失效说起你有没有在用 QuantLib 构建 Heston 模型时，发现隐含波动率曲面在短到期（< 7 天）区域系统性高估？有没有在用 SDELib 对 Ornstein-Uhlenbeck 过程做参数估计后，回测 VaR 时发现尾部损失频次比理论值高出 3.2 倍？有没有在将 QuantLib 的与自定义 SDELib 随机微分方程耦合时，发现蒙特卡洛路径在 $t=0.001$ 附近突然“发散”，而所有调试输出都显示 , ，一切“看起来正常”？这不是数值噪声。这不是随机种子问题。这不是模型选择错误。