文档摘要

6.1.2.1 协整与配对交易 协整检验的“幽灵陷阱”：为什么ADF检验在配对交易中总在临界点上跳舞？——一个被低估的残差序列预处理真相 你有没有过这样的经历？ 深夜三点，回测脚本跑完最后一轮。屏幕泛着蓝光，你盯着那组精心挑选的股票对：贵州茅台 vs 五粮液。协整检验p值=0.0497——刚刚踩过5%显著性阈值；滚动窗口内120天胜率68.3%，夏普1.82，最大回撤仅4.1%。你揉了揉发涩的眼睛，敲下 ，准备明天一早把策略推上实盘。 会员。《6.1.2.1 协整与配对交易》收录于灏天文库文集《高频交易系统》，提供技术教程、实践指南与问题解决方案，支持在线阅读、全文检索与知识沉淀，助力开发者系统化学习。文档编号60603。

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