面向阈值触发干预的跳扩散系统随机最优控制方法

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深度解读：Stochastic Optimal Control for Jump Diffusion Models with Singular Drifts ——面向阈值干预型金融动态系统的非光滑随机最优控制理论突破 📋 论文基本信息标题：Stochastic Optimal Control for Jump Diffusion Models with Singular Drifts 作者：Antoine-Marie Bogso（非洲数学研究所/喀麦隆雅温得第一大学）、Edward Fuituh Kameh（贝宁阿波美卡拉维大学）、Olivier Menoukeu-Pamen（尼日利亚拉各斯大学，非洲随机分析领军人物）、Felix Shu（新加坡南洋理工大学，保险精算与随机控制方向）