信号回测循环：从信号生成到E2E反馈

信号回测循环

信号格式

ticker/direction/entry/stop/target/position%/priority/logic

回测流程

1. 读信号 → 采集收盘价 → 逐条验证 → 胜率/盈亏 → backtest-log.tsv
2. 量化L1：滚动Sharpe、最大回撤、信号相关性/同质化检测、评分卡
3. 量化L2：RSI/SMA/MACD/ATR/BB技术面过滤 + 因子归因
4. 量化L3：配对交易（z-score）+ LLM conviction scoring（6因子加权）

P0 风控

• TSLA/NVDA 黑名单
• MACD 双降权 -25
• 禁用 long_ratio
• 同标的限 2 信号

P1 仓位

历史胜率动态仓位封顶：>80%→10%, 60-80%→5%, <60%→2%

E2E 反馈

Wang et al. (2026) 启发，按边际贡献调整分析师权重

自动回测

auto_backtest.py：T+3天自动拉收盘价算盈亏，触发E2E权重更新