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第 9 章 · 01 AlphaLab 投研中枢与数据加载 本节摘要:本节精读 AlphaLab——vnpy.alpha 的投研流程管理中枢。它本身不做计算,而是整个投研工作区的"文件系统抽象层",统一管理磁盘上的行情、指数成分、合约设置、数据集、模型、信号。所有上层组件(BacktestingEngine、AlphaDataset)都通过 AlphaLab 读写落盘文件。本节重点讲它的 7 个子目录设计、save/loadbardata 的 parquet 落盘与去重合并、loadbardf 的两个关键预处理(价格归一化让股票同量纲、停牌日填 NaN),以及最精妙的 loadcomponentfilters——处理指数成分股时序变动,切片成"成分股在册区间",从根本上防止幸存者偏差。

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