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第 9 章 · 03 Alpha101 与 Alpha158 因子集精读 本节摘要:本节精读 vnpy.alpha 内置的两套因子集——Alpha101(源自 WorldQuant 经典论文,80+ 个经验 alpha 公式)与 Alpha158(源自微软 Qlib,5 个窗口 × 多模板批量生成 158 个因子)。两者风格迥异:Alpha101 是"每个因子单独写公式,各异",偏经验 alpha;Alpha158 是"选 5 个窗口套一组模板循环批量生成",偏系统化特征工程。两者都用统一的标签"未来 3 日收益"。本节还会揭秘让因子能写成字符串公式的表达式引擎——DataProxy 重载运算符 + eval 求值,这是整套系统最巧妙的设计。

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