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VeighNa · 第 11 章 vnpy.alpha 回测与投研 章节摘要:本章精读 vnpy.alpha 的组合回测引擎—— (944 行),并串联完整投研流水线。BacktestingEngine 接收 AlphaLab,按时间戳逐个 newbars 推进,crossorder 撮合限价单(涨跌停过滤+价格加价模拟市价单)。盈亏拆三段:holdingpnl(持仓收益)+ tradingpnl(交易收益)- commission(手续费)= netpnl。统计用 polars 表达式一次性算资金曲线/回撤/Sharpe/收益回撤比。showperformance 引入基准对比算超额收益(Alpha)。本章最后把第 911 章串成一条完整投研流水线:数据→因子→标签→模型→信号→回测。

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