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第 11 章 · 03 统计指标与完整投研流水线 本节摘要:本节精读 BacktestingEngine 的"绩效核算"——calculatestatistics 用 polars 表达式一次性算 balance/return/drawdown,再算 Sharpe/收益回撤比/年化;showperformance 引入基准对比画 5 子图(累积收益/Alpha/换手率/Alpha 回撤/含成本 Alpha 回撤);本节最后把第 911 章串成一条完整投研流水线:数据 → 成分 → 合约 → 宽表 → 数据集 → 模型 → 信号 → 回测,并给出三条实盘风险提示(cash 可为负无强平、滑点未精细建模、模型未做超参搜索)。读完本节,你能从一行 pl.

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