AutoHedge · 第 9 章 实验性策略

AutoHedge · 第 9 章 实验性策略

章节摘要:本章属「实验篇」,讲 experimental/ 目录下三段被 .gitignore 忽略但仍有教学价值的代码。最有价值的是 market_making.py(约 330 行)——一个用 asyncio 实现的做市策略,含买卖价差、库存管理、风控,并带 CSV 回测,是理解做市逻辑的好教材;其次是 btc_agent.py(约 242 行)——实时监听 BTC 地址的 WebSocket,对每笔交易调用 Agent 分析,展示「事件驱动 + LLM」的组合;最后是 crypto_agent_wrapper.py(约 51 行)——对外部 cryptoagent 库的封装(依赖缺失,仅作适配器模式示例)。本章共 3 节,前置依赖为「第 3 章」。

学习目标

阅读完本章,你应当能够:

1. 精读 market_making.py,理解做市策略的价差、库存、风控与 CSV 回测。
2. 理解 btc_agent.py 的 WebSocket 实时监听 + 多线程 + Agent 分析。
3. 认识 crypto_agent_wrapper.py 的适配器模式(以及依赖缺失的局限)。

核心概念速览

实验代码的价值不在「能用」,而在「展示思路」——做市怎么建模、事件如何驱动 Agent。

子章节导航

01 做市策略与回测(market_making)

做市原理、买卖价差、库存管理、asyncio 实现、CSV 回测、风控逻辑。

02 BTC 地址 WebSocket 监控(btc_agent)

wss://ws.blockchain.info、多线程、信号处理、每笔交易触发 Agent 分析。

03 外部 CryptoAgent 封装

crypto_agent_wrapper 的适配器模式、依赖缺失问题、对外部库集成的启示。

子章节之间的逻辑关系

本章第 01 节(做市) ──► 第 02 节(BTC 监控) ──► 第 03 节(外部封装)
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下一章(第 10 章 架构反思与扩展)
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前置知识与后续延伸

前置知识:

• 第 3 章(Agent 机制)
• asyncio 基本概念(做市章)

后续延伸:

• 第 10 章会把实验代码的局限纳入整体反思