文档摘要

量化研究 · 第 3 章 概率统计与量化基础 章节摘要:本章是全教程的数学与量化语言底座。金融数据本质是随机过程,量化研究的工具箱一半是概率与统计。本章把 quant-wiki 的概率、统计与量化术语精选成三个体系:概率基础(随机变量、贝叶斯推断、常见分布如正态/对数正态/t/肥尾);统计基础(回归、假设检验、置信区间、多重检验);量化术语(策略类型、期权希腊字母 Delta/Gamma/Vega/Theta、技术指标 MACD/RSI/KDJ)。本章不追求纯数学严谨,而是聚焦「这些工具在量化里怎么用」——比如肥尾分布为何关乎风险,贝叶斯如何更新预期,希腊字母如何刻画期权风险。素材来自 docs/basic/prob、docs/basic/stat、docs/basic/quant。

---