文档摘要

第 3 章 · 01 概率基础:贝叶斯与分布 本节摘要:本节是数学底座的第一层,讲清「如何用概率描述金融世界」。核心内容包括:条件概率与贝叶斯定理(如何用新信息更新信念)、相关性(变量如何联动)、概率分布(正态/均匀及其金融意义)、大数法则与中心极限定理(为什么均值趋稳)、经验法则(68-95-99.7)、蒙特卡罗模拟(用随机抽样解确定性问题)、以及 P/Z/T 检验(判断结果是否显著)。金融数据本质是随机过程,这套工具是把「市场的不确定性」变成「可计算的风险」的语言。本节聚焦「在量化里怎么用」,而非纯数学推导。素材来自 docs/basic/prob。

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