PyPortfolioOpt · 第 9 章 后处理与离散分配

PyPortfolioOpt · 第 9 章 后处理与离散分配

章节摘要:前面所有优化器输出的都是连续权重(如 0.2347),但真实交易要买整数股。本章讲 discrete_allocation.py 的后处理:把连续权重 + 总预算 + 最新价格,转成「买多少股」的离散分配。PyPortfolioOpt 提供两种算法:贪婪法(greedy)按比例逐步凑整,简单快速;整数线性规划(integer LP)在离散约束下求最优,更精确。配套的 get_latest_prices 从价格表取最新价。本章共 3 节,前置依赖为「第 4~8 章」(任一优化器输出权重即可)。

学习目标

阅读完本章,你应当能够:

1. 用 DiscreteAllocation 把连续权重转整数股。
2. 区分 greedy 与 integer LP 两种算法。
3. 用 get_latest_prices 取最新价。

核心概念速览

从数学权重到真实下单,中间隔着「整数化」这一步——这一步处理不好,优化得再精也会失真。

子章节导航

01 连续权重转整数股数

DiscreteAllocation 的构造、输入输出、greedy 与 integer 参数。

02 贪婪与整数 LP

两种离散算法的原理、精度与速度权衡、short_positions 处理做空。

03 get_latest_prices

从价格 DataFrame 取最新价、与 DiscreteAllocation 配合。

子章节之间的逻辑关系

第 04~08 章(任一优化器输出连续权重)
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        ▼
第 01 节(DiscreteAllocation 容器)
        │
        ├──► 第 02 节(greedy / integer LP 选算法)
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        └──► 第 03 节(get_latest_prices 取价格)
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            整数股分配 + 剩余资金 → 第 10 章(可视化与扩展)
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前置知识与后续延伸

前置知识:

• 第 4~8 章(任一章,能输出连续权重即可)

后续延伸:

• 第 10 章把权重与分配可视化
• 实盘落地还要叠加手续费、最小手数、滑点等约束