Sunday Quant Scientist · 第 1 章 金融数据获取与选股
文档摘要
Sunday Quant Scientist · 第 1 章 金融数据获取与选股 章节摘要:本章是量化研究流水线的第一个工位——数据获取。没有数据,一切研究都是空中楼阁。本章讲四个数据入口:OpenBB 终端的无代码全栈体验(QS001)、自动交易从选股到下单股数的端到端流水线(QS002)、OpenBB SDK 选股器与本地 CSV 缓存模式(QS003)、以及最易上手的免费方案 yfinance 三件套——行情/期权/财报(QS046)。读完本章,你能根据自己的环境选合适的数据入口,把数据这个"原料"备齐。 本章工位 数据入口选哪个?有 OpenBB 用 OpenBB(功能全),没有就用 yfinance(免费易跑)。
Sunday Quant Scientist · 第 1 章 金融数据获取与选股
章节摘要:本章是量化研究流水线的第一个工位——数据获取。没有数据,一切研究都是空中楼阁。本章讲四个数据入口:OpenBB 终端的无代码全栈体验(QS001)、自动交易从选股到下单股数的端到端流水线(QS002)、OpenBB SDK 选股器与本地 CSV 缓存模式(QS003)、以及最易上手的免费方案 yfinance 三件套——行情/期权/财报(QS046)。读完本章,你能根据自己的环境选合适的数据入口,把数据这个"原料"备齐。
本章工位
数据入口选哪个?有 OpenBB 用 OpenBB(功能全),没有就用 yfinance(免费易跑)。选股用 FinViz/OpenBB screener,缓存用 CSV 落盘。
学习目标
阅读完本章,你应当能够:
- 了解 OpenBB 终端的无代码金融分析能力。
- 复述 QS002 的"选股→拉数据→组合优化→算下单股数"端到端流程。
- 掌握 API 数据的 CSV 缓存模式(调一次落盘,后续 read_csv)。
- 用 yfinance 拉取行情/期权链/财报三类数据。
- 理解
shares = invest_amt / last_price把权重变可执行下单的步骤。
子章节导航
01 OpenBB 终端体验与自动交易流水线(QS001/002)
QS001 终端 CLI 无代码体验(技术分析+ARIMA 预测);QS002 端到端:FinViz 选创新高→OpenBB 拉价→riskfolio 风险平价优化→按 1 万本金算每只股数。
02 OpenBB SDK 选股器与 CSV 缓存模式(QS003)
screener_data 选股 + economy.index 批量拉价 + to_csv 落盘 + read_csv 复用;index_col="Date" 的重要性;路径写死的坑。
03 yfinance 免费数据三件套:行情/期权/财报(QS046)
Ticker.history 历史 OHLCV + option_chain 期权链 + financials 财务报表;标准化列+统一 dtype+加 Symbol 列+concat 的数据清洗模板。
前置知识与后续延伸
前置知识:Python + pandas 基础(读 DataFrame、pct_change)。
后续延伸:第 2 章把这些数据算成技术指标;第 6 章讲高效数据处理(pytimetk/polars)。