文档摘要

第 4 章 · 03 3 日回调事件研究与胜率(对应 QS043) 速查摘要:事件研究(event study)是量化最朴素的研究范式——"某种事件发生后,价格后续怎么走"。本节是一个独立可跑的极简范本:识别 SPY 连续 3 日下跌作为"回调事件",用冷却期(42 交易日)避免信号扎堆,算信号后 1/5/10/21 日的未来收益,打印均值和"正收益比例"即胜率。标题"77% 胜率"就是这个 gt(0).mean()。 涉及脚本:原项目 (约 76 行) ⚠️ 注意: 、 在算未来收益时是合理用法(就是要拿未来的价格),但在做策略回测时不能把未来收益当输入决策;否则同样是前视偏差。本节只做研究统计,不入场决策。

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作者与出处

原作者： 灏天文库

整理： 灏天文库整理

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