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第 5 章 · 03 HMM 隐马尔可夫市场状态识别(对应 QS026) 速查摘要:本节极短(66 行)但完整——用 hmmlearn 的高斯隐马尔可夫模型(GaussianHMM),把 SPY 全历史每日的对数收益 + 日内振幅作为双特征,模型自动把每一天归到 3 个隐状态(通常对应牛、震荡、熊三种市场 regime)。最后用 unstack 把价格曲线按状态分列上色,得到一张"哪些时段是什么市场"的醒目图。 涉及脚本:原项目 (约 66 行) ⚠️ 注意:HMM 的状态编号(0/1/2)是模型任意分配的,没有任何"0=牛 1=熊"的保证。每次 fit 结果可能不同(尤其初始化敏感),需要根据每个状态的特征均值事后解释——收益高的状态对应牛市,振幅大的状态对应剧烈波动。

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原作者： 灏天文库

整理： 灏天文库整理

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