quant-trading · 第 3 章 日内突破与 K 线形态

quant-trading · 第 3 章 日内突破与 K 线形态

章节摘要:本章是旅程的第三步——你不再满足于均线交叉,开始从价格形态和时段结构找信号。我们讲四个策略:London Breakout(伦敦开盘区间突破,本质是跨时区信息套利,GMT 7:00-7:59 是关键时段);Dual Thrust(前日 OHLC 定上下沿的经典突破,含翻仓机制);Shooting Star(流星线 K 线形态,8 条件严格定义);Heikin-Ashi(日式"平均 K 线"OHLC 变换滤噪)。本章最值钱的是 Heikin-Ashi——它是全项目的"统计大本营",唯一含完整 stats() 模块(Sharpe/MDD/Calmar/Omega/Sortino),被其他 7 个脚本反复引用。

旅程坐标

旅程第三步:从均线转向价格形态与时段结构。Heikin-Ashi 的统计模块是后续所有策略评估的基础。

学习目标

阅读完本章,你应当能够:

1. 理解 London Breakout 的跨时区信息套利逻辑(GMT 7:00-7:59 关键窗)。
2. 说清 Dual Thrust 的 range 计算(前日 OHLC)与翻仓机制(±2 信号)。
3. 用 8 个 Investopedia 条件定义 Shooting Star 流星线。
4. 手写 Heikin-Ashi 的四公式变换(HA_close/open/high/low)。
5. 用 Heikin-Ashi 的 stats() 模块算 Sharpe/MDD/Omega/Sortino。

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01 London Breakout:跨时区信息套利

日内开盘区间突破;FX 24h 全球运转;关键时段 GMT 7:00-7:59(伦敦开盘前最后1小时吸收隔夜信息);EST 2am 收集 tokyo_price→3:00 取 max/min 阈值→破阈入场;risky_stop=0.01 异常跳空放弃;±50bp 止盈止损;EST 12pm 强制平仓。配图 london breakout positions/thresholds。

02 Dual Thrust:前日 OHLC 定上下沿

min2day 分钟转日内 OHLC;range1=max(High)-min(Close)/range2=max(Close)-min(Low) 取大;param=0.5 多空对等;sigup/siglo 突破入场;翻仓 ±2;**无止盈止损全靠日终清仓**。配图 dual thrust positions。

03 Shooting Star 与 K 线形态定义

流星线 8 条件:Open>=Close 红柱/下影极小/实体小于均值/上影≥2倍实体/前2日上行/次日确认;8 条件相乘得信号;hammer 锤子线是垂直翻转;"Thor 涨 Star 跌"押韵口诀;±5% 或 7 工作日退出;自实现 K 线图。配图 shooting star positions。

04 Heikin-Ashi:平均 K 线与统计大本营

四公式:HA_close=(O+C+H+L)/4,HA_open 递归,HA_high=max(...),HA_low=min(...);多头四条件(类 Marubozu)+cumsum 限 stls=3 加仓;**完整 stats() 模块**:CAGR/Sharpe(S&P500 benchmark)/MDD/Calmar/Omega(student-T+数值积分)/Sortino(仅负收益标准差)。配图 heikin-ashi asset value/positions。

前置知识与后续延伸

前置知识:第 2 章(positions/signals 约定)。

后续延伸:第 4 章从形态转向统计检验;Heikin-Ashi 的 stats 模块会在后续章节反复用到。