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ABU · 第 4 章 卖出因子与滑点仓位 章节摘要:本章解剖回测流水线的"风控器官"——卖出因子(FactorSellBu 约 597 行)、滑点(SlippageBu 约 305 行)、仓位管理(BetaBu 约 253 行)。买了之后什么时候卖?卖出因子回答这个问题,但与买入的关键差异是:卖出因子不强制方向,而是用 声明支持哪些方向。ABU 实战的标准用法是三层卖出组合:AtrNStop(主止盈止损)+ PreAtrNStop(单日风控)+ CloseAtrNStop(利润保护)。滑点方面, 装饰器用二项分布+加权抽价模拟涨跌停成交。仓位管理提供 ATR/Kelly/Pt 三种选择。本章共 3 节,前置依赖为第 1-3 章。

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原作者： 灏天文库

整理： 灏天文库整理

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