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第 4 章 · 02 滑点策略与涨跌停装饰器 本节摘要:本节精读 ABU 的成交价决策模块—— (约 305 行)。回测里"按什么价成交"是核心痛点:你不能假设总能用收盘价成交,真实交易有滑点(买卖冲击)、有涨跌停(可能买不到/卖不掉)。AbuSlippageBuyBase/SellBase 是抽象基类,提供两步流程: 先校验停盘(klpd 空 或 volume==0 返回 ±inf 放弃单子),再调用抽象 由子类决策成交价。AbuSlippageBuyMean 是默认实现——均价买入 ,开盘下跌超 直接放弃。高潮是 类装饰器(模块级开关 ),它判定涨停( )后,用 二项分布决定是否成交(一字板 概率×0.2),成交价用 构造概率序列(越靠近涨停权重越大)+ 加权抽取。卖出对称有 。

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作者与出处

原作者： 灏天文库

整理： 灏天文库整理

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