文档摘要

ABU · 第 6 章 回测度量与评分 章节摘要:本章解剖回测流水线的"体检器官"——度量与评分(MetricsBu 约 1866 行)。回测跑完,产出了 orderspd/actionpd/capital,但这堆数据好不好?需要度量。ABU 的度量分三层:AbuMetricsBase 用 empyrical 算年化收益/夏普/alpha/beta/最大回撤等基础指标;WrsmScorer 把胜率/收益/夏普/回撤四项 rank 加权成一个综合评分;AbuCrossVal 按 symbol 相关度切分做交叉验证(abu 特色,验证策略稳健性)。本章还会讲 AbuGridSearch 策略参数并行网格搜索。本章共 2 节,前置依赖为第 1-5 章。

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作者与出处

原作者： 灏天文库

整理： 灏天文库整理

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