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第 6 章 · 02 交叉验证与网格搜索 本节摘要:本节精读 ABU 的"策略稳健性验证"与"参数寻优"两块—— 与 / 。AbuCrossVal 是 abu 特色——按 symbol 与大盘的相关度切分做交叉验证回测: 用 findsimilarwithfolds 算 benchmark 与全市场 symbol 的相关度并 setattr 缓存到类变量; 用 pd.qcut 把相关度切成 cv 个区间;crossvalmulprocess 多进程调度,每进程处理一个相关度区间,内部 np.random.choice 随机抽 cv 个 symbol 跑回测——验证策略在不同相关度股票上的稳健性,避免过拟合特定股票。

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作者与出处

原作者： 灏天文库

整理： 灏天文库整理

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