Lean · 第 4 章 QCAlgorithm 用户 API

Lean · 第 4 章 QCAlgorithm 用户 API

章节摘要:本章钻取第 4 层——用户 API 层 QCAlgorithm。这是用户写算法唯一需要接触的门面(Facade)。QCAlgorithm 用 partial class 拆成 9 个文件(主类 + History/Indicators/Trading/Universe/Plotting/Framework/Python/Framework.Python),继承 MarshalByRefObject(跨 AppDomain 隔离用户 DLL)+ IAlgorithm(引擎契约)。用户只需 override Initialize()(配置回测)和 OnData(Slice)(策略逻辑)。本章用 BasicTemplateAlgorithm 最简示例(C#+Python 对照)展示用户视角,然后逐 partial 文件讲清各能力。本章共 3 节,前置依赖为第 1-3 章。

钻取坐标

本章钻取"用户API层"——用户继承 QCAlgorithm 写策略。

学习目标

阅读完本章,你应当能够:

1. 理解 QCAlgorithm partial class 9 文件分工。
2. 读懂 BasicTemplateAlgorithm(C#+Python)最简示例。
3. 说清 Initialize/OnData/SetHoldings 用户三件套。
4. 理解 MarshalByRefObject 跨 AppDomain 隔离。
5. 认识 _locked 锁定机制(Initialize 后不能 AddSecurity)。

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01 QCAlgorithm 基类与 partial 拆分

QCAlgorithm : MarshalByRefObject, IAlgorithm;partial 9文件(主类字段/Initialize/状态/消息队列 + History + Indicators + Trading + Universe + Plotting + Framework + Python + Framework.Python);_locked 锁定(Initialize后禁AddSecurity);MarshalByRefObject跨AppDomain(用户DLL隔离可卸载);DocumentationAttribute 15+分类自动生成API文档。

02 BasicTemplateAlgorithm 最简示例(C#+Python)

C#版(_spy Symbol预定义/Initialize设日期资金AddEquity/OnData if !Portfolio.Invested SetHoldings满仓/IRegressionAlgorithmDefinition回归测试元数据ExpectedStatistics);Python版对照(同样Initialize/OnData,.py文件algorithm-language=Python);SetHoldings(symbol,weight)百分比再平衡高层API;用户只需override两方法其余交框架。

03 Trading/Universe/History/Indicators 各 partial

Trading(SetHoldings/Order/MarketOrder/LimitOrder/StopMarketOrder/Liquidate);Universe(AddEquity/AddForex/AddOption/AddFuture/AddCrypto/AddSecurity);History(History多重载/GetLastKnownPrices/WarmUpIndicator预热);Indicators(SMA/EMA/RSI/MACD/Bollinger简写工厂自动管理预热);Plotting(Plot/AddChart)。

前置知识与后续延伸

前置知识:第 1-3 章;C# 基础。

后续延伸:第 5 章钻取 OnData 收到的 Slice 数据怎么来(数据流层)。