Lean · 第 6 章 数据格式与多资产

Lean · 第 6 章 数据格式与多资产

章节摘要:本章钻取第 6 层——数据格式与多资产支持。Lean 使用开放、人类可读的数据格式:扁平文件 zip 压缩,单文件 CSV 或 JSON,按 /data/securityType/marketName/resolution/ticker/date.zip 组织。无活动时省略价格,只记录新 tick 和价格变化(省空间)。本章讲 LEAN 数据格式(TradeBar/QuoteBar/Tick 三类型)、Common/Securities 下 14 个资产类(Equity/Forex/Cfd/Crypto/CryptoFuture/Future/FutureOption/Index/IndexOption/Option 等)、以及 UniverseSelection 动态选股机制。本章共 3 节,前置依赖为第 1-5 章。

钻取坐标

本章钻取"数据格式与多资产层"——磁盘数据格式 + 14 类资产 + 动态选股。

学习目标

阅读完本章,你应当能够:

1. 说清 LEAN 数据格式(zip+CSV/JSON,路径组织)。
2. 区分 TradeBar/QuoteBar/Tick 三类数据。
3. 认识 14 个资产类及各自特点。
4. 理解 UniverseSelection 动态选股。
5. 了解 BuyingPower/Volatility/Positions/Fees 各资产配置。

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01 LEAN 数据格式

开放人类可读扁平文件(zip+CSV/JSON);路径组织(/data/securityType/marketName/resolution/ticker/date.zip 高频 / ticker.zip 低频);marketName 区分同ticker不同市场;三大数据类型(TradeBar 成交OHLCV聚合/QuoteBar 报价聚合bid/ask/Tick 单笔瞬时);DataReader 工厂方法(一行CSV→一个对象,自定义数据也走Reader)。

02 多资产支持 Securities 14 类

Common/Securities 14资产子目录(Equity股票/Forex外汇/Cfd/Crypto加密/CryptoFuture加密期货/Future期货/FutureOption期货期权/Index指数/IndexOption指数期权/Option期权等);各资产 BuyingPower 保证金/Volatility 波动率模型/Positions 持仓/Fees 手续费;Security 对象结构(对照 Documentation/4-security-object.jpg)。

03 UniverseSelection 动态选股

UniverseSelection 动态选股(根据条件增删标的,如基本面筛选);UniverseManager 管理多个 universe;CoarseFundamental/FineFundamental 基本面数据;DataManager 挂 UniverseManager.CollectionChanged 监听增删;SecurityChanges 在 TimeSlice 里传递当步增删。

前置知识与后续延伸

前置知识:第 1-5 章。

后续延伸:第 7 章钻取指标层(160+ 技术指标)。