第 6 章 · 02 多资产支持 Securities 14 类

第 6 章 · 02 多资产支持 Securities 14 类

本节摘要:本节钻取 Lean 的多资产层——Common/Securities 下约 4.3 万行代码、14 个资产子目录。从股票(Equity)、外汇(Forex)、差价合约(Cfd)、加密货币(Crypto)及其期货(CryptoFuture),到期权(Option)、期货(Future)及其期权(FutureOption)、指数(Index)、指数期权(IndexOption),每类资产各有自己的 BuyingPower(保证金)、Volatility(波动率)、Positions(持仓)、Fees(手续费)配置。统一的入口是 Security 对象——Securities[name] 返回它,内含价格缓存 Cache、持仓 Holdings、交易所时段 Exchange,以及 FeeModel/FillModel/BuyingPowerModel/VolatilityModel 等可替换模型。SecurityService 是工厂,根据 Symbol 的 SecurityType 实例化对应的子类并装上默认模型。各资产还有特有数据类型(Option 有 OptionChain、Future 有 FutureChain)。读完本节,你理解了 Lean "一套引擎,14 类资产" 的抽象根基。

内容来源:原项目源码 Common/Securities/ 目录结构、Security.cs、SecurityService.cs、Common/Data/Market/OptionChain.cs、FuturesChain.cs,精读并套用体系化模板。

⚠️ 注意:本节是资产层的"地图",重点是 Security 对象结构 + 各资产配置差异,不展开每个模型内部算法(那是后续章节)。

学习目标

阅读完本节,你应当能够:

1. 列出 14 个资产子目录及其代表资产。
2. 说清 Security 对象的关键成员(Cache/Holdings/Exchange/FeeModel 等)。
3. 理解各资产各自配置 BuyingPower / Volatility / Positions / Fees。
4. 解释 SecurityService 如何按 SecurityType 工厂式创建子类。
5. 知道 Option/Future 各自的特有数据类型(OptionChain/FutureChain)。

一、Securities 目录:14 类资产的大本营

Common/Securities 下一级子目录(ls 实测):

Cfd/          Forex/          FutureOption/   Option/
Crypto/       Future/         Index/          IndexOption/
CryptoFuture/                                Positions/
              Volatility/     Interfaces/     CurrencyConversion/
              Equity/
​

按资产类别归类的 14 个核心子目录(部分共用基础设施如 Volatility/Positions/Interfaces):

💡 钻取要点:之所以拆这么多子目录,是因为每类资产的"交易规则"差异巨大——股票 T+股数、外汇按手数、期货按合约乘数、期权要算希腊值。每类资产目录里都有自己的 XxxCache/XxxHolding/XxxExchange/XxxBuyerPowerModel 等,继承通用基类后覆写差异部分。

二、各资产的四大配置

每个资产子目录核心都在解决四件事:

1. BuyingPower(购买力/保证金):下单前算"账户还有多少可用资金"。股票全款,期货/外汇/期权要保证金。例如 PatternDayTradingMarginModel(美股 PDT 规则)、FutureMarginModel、OptionMarginModel。
2. Volatility(波动率模型):期权定价、风控要用。基类在 Volatility/ 下,Option 用 BlackScholes 推导的 IVolatilityModel,股票常用 RelativeStandardDeviationVolatilityModel。
3. Positions(持仓):Positions/ 目录定义持仓抽象。股票持仓是简单股数,期权持仓还要带希腊值贡献。
4. Fees(手续费):IFeeModel 接口,各券商费率不同,可通过 SetFeeModel() 替换(如 InteractiveBrokersFeeModel)。

三、Security 对象:统一入口

Common/Securities/Security.cs:47:

47    public class Security : DynamicObject, ISecurityPrice
93        public Symbol Symbol { get; }
183       public SecurityCache Cache { get; set; }          // 价格缓存(最新价/历史)
193       public SecurityHolding Holdings { get; set; }     // 持仓(数量/均价/盈亏)
204       public SecurityExchange Exchange { get; set; }    // 交易所时段(开收盘)
220       public IFeeModel FeeModel { get; set; }           // 手续费模型
229       public IFillModel FillModel { get; set; }         // 成交模型(模拟滑点)
247       public ISecurityPortfolioModel PortfolioModel { get; set; }
256       public IBuyingPowerModel BuyingPowerModel { get; set; }   // 保证金/购买力
265       public IBuyingPowerModel MarginModel { get; set; }        // 保证金别名
283       public ISettlementModel SettlementModel { get; set; }     // 资金结算
292       public IVolatilityModel VolatilityModel { get; set; }     // 波动率
305       public ISecurityDataFilter DataFilter { get; set; }       // 异常 tick 过滤
​

对照官方文档图 Documentation/4-security-object.jpg:Securities["AAPL"] 返回的 Security 对象包含——价格(走 Cache)、持仓(走 Holdings)、属性(走一系列 Model)。所有 Model 都是接口,可随时 SetFeeModel()/SetVolatilityModel()/SetBuyingPowerModel() 替换。

Security.cs:327 还有一个动态访问入口:

327    public dynamic Data { get; }   // 动态访问缓存中的各类数据
​

Data 是 dynamic,允许算法里 Securities["AAPL"].Data.Dividend 这种写法,运行时按缓存里的实际类型派发。

四、Holdings 与 Cache:持仓与价格

Security.cs 的两个核心聚合:

183    public SecurityCache Cache { get; set; }    // 缓存最近一个数据点
193    public SecurityHolding Holdings { get; set; } // 持仓对象
510    public virtual bool HoldStock => Holdings.HoldStock;   // 是否持仓
541    public virtual decimal Leverage => Holdings.Leverage;  // 杠杆
​

• Cache:存"最新价/最新 bar"等流式数据,算法取 Securities["AAPL"].Price 实际走 Cache 的最新值。
• Holdings:存"持仓数量/平均成本/未实现盈亏",下单成交后由 Portfolio 更新。

各资产子类有特化版本:EquityCache/EquityHolding、ForexHolding、OptionHolding(带希腊值)等,继承基类加字段。

五、SecurityService:工厂创建

Common/Securities/SecurityService.cs:31:

31    public class SecurityService : ISecurityService
​

它的 Create 方法是工厂——根据 Symbol 的 SecurityType 实例化对应子类并装上默认模型。SecurityService.cs:106-173 关键分派逻辑:

106    if (symbol.SecurityType == SecurityType.Base && ...) ...   // 自定义 Base
113    if (symbol.ID.SecurityType == SecurityType.Forex) ...
118    if (symbol.ID.SecurityType == SecurityType.Crypto && ...) ...
127        symbol.SecurityType,
146    if (symbol.SecurityType != SecurityType.Cfd) ...           // CFD 货币推导
165    bool hasDataTypes = ...;
168        sessionDataTypes = SubscriptionManager.DefaultDataTypes()[symbol.SecurityType];
173    switch (symbol.ID.SecurityType)                            // 装配默认模型
​

Create 干三件事:

1. 按 SecurityType 选子类:Equity → QuantConnect.Securities.Equity.Equity,Option → Option,以此类推。
2. 从 SymbolPropertiesDatabase 取合约规格:点值、最小变动、合约乘数(如 ES 期货点值 50 美元)。
3. 装默认模型:FillModel、FeeModel、BuyingPowerModel、VolatilityModel 按资产默认值注入,算法可后续覆写。

六、各资产特有的数据类型

部分资产有"链式"数据类型,只有该资产才有:

OptionChain.cs:27:

27    public class OptionChain : BaseChain<OptionContract, OptionContracts>
​

FuturesChain.cs:26:

26    public class FuturesChain : BaseChain<FuturesContract, FuturesContracts>
​

两者都继承 BaseChain<TContract, TContracts>——一个泛型的"合约链"容器。算法里 OnData(OptionChains chains) 拿到的就是当天可交易的全部期权合约,按到期日/行权价组织。

💡 钻取要点:这种"链 + 合约"抽象让期权/期货能用同一套 API:遍历 chain 找符合行权价/到期日的合约,然后像普通 Security 一样下单。BaseContract 定义了通用合约字段(到期日、行权价、乘数),特化类再加各自字段。

七、用一行代码访问资产

算法里的典型用法:

// AddData / AddEquity 后,Securities 字典里就有
var aapl = Securities["AAPL"];                  // 拿到 Security 对象
var price   = aapl.Price;                       // 走 Cache
var holding = aapl.Holdings.Quantity;           // 走 Holdings
var fee     = aapl.FeeModel;                    // 拿到 FeeModel
aapl.SetFeeModel(new InteractiveBrokersFeeModel());  // 替换手续费
​

Securities 是 SecurityManager(继承自 Dictionary<Symbol, Security>)。无论什么资产,通过 Securities[symbol] 拿到的都是同一个 Security 接口——这就是 Lean "一套引擎,14 类资产"的统一抽象。

本节要点回顾

1. 14 个资产子目录:Equity/Forex/Cfd/Crypto/CryptoFuture/Future/FutureOption/Option/Index/IndexOption 等,各约数千行。
2. 四大配置:BuyingPower(保证金)/Volatility(波动率)/Positions(持仓)/Fees(手续费),每资产默认值不同。
3. Security 对象:Symbol + Cache(价) + Holdings(仓) + Exchange(时段) + 一组可替换 Model(Fee/Fill/BuyingPower/Volatility/Settlement)。
4. SecurityService 是工厂:按 SecurityType 实例化子类 + 装默认模型 + 取 SymbolProperties。
5. 特有数据类型:Option 有 OptionChain/OptionContract,Future 有 FuturesChain/FuturesContract,共用 BaseChain<T> 泛型容器。
6. 统一访问:Securities[symbol] 返回 Security,所有资产一个接口。
7. 模型可替换:SetFeeModel()/SetVolatilityModel() 等让用户灵活定制券商行为。

下一节,我们看动态选股——UniverseSelection 如何根据条件在运行中增删标的。