Lean · 第 9 章 Algorithm Framework 五层 ★
文档摘要
Lean · 第 9 章 Algorithm Framework 五层 ★ 章节摘要:本章是全书第二个高潮(★),钻取第 9 层——Algorithm Framework 五层模型(Algorithm.Framework 约 0.75 万行)。这是 Lean"策略工程化/可组装"的核心:把一个完整策略拆成五个可独立替换的层——Alpha(生成 Insight 信号)、Selection(Universe 选股)、Portfolio(组合构建,含 BlackLitterman/MeanVariance/MaximumSharpe 优化器)、Execution(执行模型,VWAP/StandardDeviation)、Risk(风控,MaximumDrawdown/TrailingStop)。
Lean · 第 9 章 Algorithm Framework 五层 ★
章节摘要:本章是全书第二个高潮(★),钻取第 9 层——Algorithm Framework 五层模型(Algorithm.Framework 约 0.75 万行)。这是 Lean"策略工程化/可组装"的核心:把一个完整策略拆成五个可独立替换的层——Alpha(生成 Insight 信号)、Selection(Universe 选股)、Portfolio(组合构建,含 BlackLitterman/MeanVariance/MaximumSharpe 优化器)、Execution(执行模型,VWAP/StandardDeviation)、Risk(风控,MaximumDrawdown/TrailingStop)。每层都是接口 + 多个实现,且每个实现都提供 .cs + .py 双版本。数据流是责任链:Slice→Alpha.Update→Insight[]→PortfolioConstruction.CreateTargets→IPortfolioTarget[]→RiskManagement.ManageRisk→filtered Targets→Execution.Execute→真实订单。本章共 3 节,前置依赖为第 1-8 章。
钻取坐标
本章钻取"Framework 五层 ★"——可组装的策略工程化,责任链 + 管道-过滤器。
学习目标
阅读完本章,你应当能够:
- 说清五层接口(Alpha/Selection/Portfolio/Execution/Risk)各自职责。
- 理解责任链数据流(Slice→Insight→Target→订单)。
- 认识 Portfolio 层的组合优化器(BlackLitterman/MeanVariance/MaximumSharpe)。
- 理解每层 .cs + .py 双版本。
- 用 SetAlpha/SetUniverseSelection/SetPortfolioConstruction/SetExecution/SetRiskManagement 组装策略。
子章节导航
01 Alpha 信号与 Selection 选股
IAlphaModel.Update(QCAlgorithm,Slice)→IEnumerable;Insight(方向/持续时间/置信度/标的);Alpha实现(RsiAlphaModel/EmaCrossAlphaModel/MacdAlphaModel/HistoricalReturnsAlphaModel/ConstantAlphaModel/BasePairsTradingAlphaModel/PearsonCorrelationPairsTradingAlphaModel);IUniverseSelectionModel(GetNextRefreshTime/CreateUniverses定期刷新选股);CoarseFundamental/FineFundamental/QC500/ETFConstituents;Universe 在另一维度并行决定标的进出。
02 Portfolio 组合构建与优化器 ★
IPortfolioConstructionModel.CreateTargets(QCAlgorithm,Insight[])→IEnumerable;实现(EqualWeighting等权/InsightWeighting/ConfidenceWeighted/BlackLittermanOptimization/MeanVarianceOptimization/MaximumSharpeRatio/RiskParity/SectorWeighting);优化器独立类(MaximumSharpeRatioPortfolioOptimizer/MinimumVariancePortfolioOptimizer/RiskParityPortfolioOptimizer);Markowitz均值方差理论;PortfolioOptimizerPythonWrapper Python优化器接入。
03 Execution 执行与 Risk 风控
IExecutionModel.Execute(QCAlgorithm,IPortfolioTarget[])+OnOrderEvent;实现(VolumeWeightedAveragePriceExecutionModel VWAP/StandardDeviationExecutionModel波动率分散/SpreadExecutionModel价差驱动);IRiskManagementModel.ManageRisk(QCAlgorithm,IPortfolioTarget[])→filtered Targets;实现(MaximumDrawdownPercentPerSecurity/MaximumDrawdownPercentPortfolio/MaximumSectorExposure/MaximumUnrealizedProfitPercent/TrailingStopRiskManagementModel);五层组装(SetAlpha/SetUniverseSelection/SetPortfolioConstruction/SetExecution/SetRiskManagement)。
前置知识与后续延伸
前置知识:第 1-8 章。
后续延伸:第 10 章钻取券商对接与部署(Framework 产生的订单怎么发到真实券商)。