Lean · 第 10 章 券商对接与部署

Lean · 第 10 章 券商对接与部署

章节摘要:本章是分层钻取的最后一层,也是全书收官。Lean 通过 BrokerageName 枚举支持 40+ 家券商(InteractiveBrokers/Binance/Alpaca/Oanda/Bybit/Coinbase/TradeStation/CharlesSchwab/Tastytrade/Webull 等),通过 IBrokerage 抽象统一对接。本章讲清 IBrokerage 接口(下单/撤单/账户/行情事件)、Brokerages 项目的 WebSocket 公共基础设施、Docker 多架构部署、以及最关键的——回测/实盘怎么通过 config.json 切换。本章末尾做全书回顾:10 章分层钻取的完整旅程。本章共 3 节,前置依赖为第 1-9 章。

钻取坐标

本章钻取"对接层"——40+ 券商 + 部署 + 回测实盘切换 + 全书回顾。

学习目标

阅读完本章,你应当能够:

1. 认识 BrokerageName 40+ 券商枚举。
2. 理解 IBrokerage 接口(下单/撤单/账户/行情事件)。
3. 说清 BrokerageModel(手续费/滑点/保证金)与 IBrokerage(真实连接)的区别。
4. 了解 Docker 多架构部署与 lean CLI。
5. 总结全书 10 章分层钻取旅程。

子章节导航

01 IBrokerage 接口与 40+ 券商

Common/Brokerages/BrokerageName.cs 50+枚举(IB/Binance/Alpaca/Oanda/Bybit/Coinbase/TradeStation/CharlesSchwab/Tastytrade/Webull/BloombergFix/Zerodha/TradingTechnologies等);IBrokerage接口(PlaceOrder/UpdateOrder/CancelOrder/GetCashBalance/GetAccountHoldings/Connect/Disconnect + 事件OrdersStatusChanged/OrderUpdated/AccountChanged/Message);注意BrokerageName定义的是券商模型(手续费/滑点/保证金/可用订单类型)用于IBrokerageModel,与IBrokerage真实连接是两个概念;GDAX=12因Obsolete重编号。

02 Brokerages WebSocket 基础设施与部署

Brokerages项目WebSocket公共基础设施(券商实时行情/订单推送);BrokerageTransactionHandler实盘真实成交;Docker多架构(Dockerfile/DockerfileLeanFoundation/DockerfileLeanFoundationARM);lean CLI(pip install lean 命令行管理回测/实盘/研究);config.json的live-mode-brokerage决定券商;回测实盘切换只改environment字符串。

03 回测实盘切换与全书回顾

回测实盘完整对照(backtesting环境:FileSystemDataFeed+BacktestingTransactionHandler+BacktestingBrokerage模拟;live环境:LiveTradingDataFeed+BrokerageTransactionHandler+真实券商+data-queue-handler实时行情);三个分叉点总结(Synchronizer/环境handler/_liveMode分支);用户代码零改动;全书10章分层钻取回顾(1启动config→2引擎AlgorithmManager→3 Handler插件化★→4 QCAlgorithm→5数据流Slice→6数据格式多资产→7指标→8订单成交→9 Framework五层★→10券商部署);Lean核心设计哲学(配置驱动+接口插件+回测实盘统一);建议读者下一步;不用过渡段作全书收尾。

前置知识与后续延伸

前置知识:前九章完整旅程。

后续延伸:全书结束。建议读者用 BasicTemplateAlgorithm 跑通第一个回测,再深入感兴趣的层(如 Framework 五层写策略、或对接某券商跑实盘)。