文档摘要

4.1 回测的组成:撮合、成本与约束 本节摘要:撮合、成本、约束是回测引擎的硬核三件——撮合决定订单在什么价格与时点被模拟成交,成本决定换手的经济性,约束决定哪些交易根本不该发生。本节位于回测层第一站,交付三者的概念模型与代码。核心主张:回测是一台模拟器而非许愿池,所有假设向保守方向取整;停牌与涨跌停的拒绝成交,直接兑现第 2 章数据层"无交易"状态的价值。 付费。4.1 回测的组成:撮合、成本与约束 本节摘要:撮合、成本、约束是回测引擎的硬核三件——撮合决定订单在什么价格与时点被模拟成交,成本决定换手的经济性,约束决定哪些交易根本不该发生。本节位于回测层第一站,交付三者的概念模型与代码。

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作者与出处

原作者： 灏天文库

整理： 灏天文库整理

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