文档摘要

7.3 执行质量评估 本节摘要:执行层打分站:成交之后才算开始。执行质量用基准差说话——实现滑点对到价基准的偏离、成交率与顺延率、时段分布与滑点归因三问;评估的终点不是给执行打一个分,而是产出对回测成本假设的修正值,让 4.1 的占位参数定期校准。本节交付指标体系、滑点归因方法与执行质量体检卡。核心主张:不测量的成本永远只是信仰,测了才成为证据。 上一节订单落了账,日志里躺着一堆新数据:每笔成交的到价基准、成交价、时刻、委托方式。 付费。7.3 执行质量评估 本节摘要:执行层打分站:成交之后才算开始。执行质量用基准差说话——实现滑点对到价基准的偏离、成交率与顺延率、时段分布与滑点归因三问;评估的终点不是给执行打一个分,而是产出对回测成本假设的修正值,让 4.1 的占位参数定期校准。本节交付指标体系、滑点归因方法与执行质量体检卡。

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作者与出处

原作者： 灏天文库

整理： 灏天文库整理

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