文档摘要

5.2 相关性:伪分散与真分散 本节摘要:本节在装配线上做咬合检查:组合里的错误是否互相独立。伪分散的机理是多个标的价格共享同一风险来源——代码分散,错误雷同;真分散按风险来源配额。本节交付风险来源清单与相关性自检七问,并用两个虚拟组合对比演示:分散的对象是错误,不是代码。 一、十只赛道基金不叫分散 一个虚拟组合:十只行业主题基金——科技、军工、消费、医药、新能源,看起来覆盖了半个经济地图。持有者安心于"总有东方亮"。 付费。5.2 相关性:伪分散与真分散 本节摘要:本节在装配线上做咬合检查:组合里的错误是否互相独立。伪分散的机理是多个标的价格共享同一风险来源——代码分散,错误雷同;真分散按风险来源配额。本节交付风险来源清单与相关性自检七问,并用两个虚拟组合对比演示:分散的对象是错误,不是代码。

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原作者： 灏天文库

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