文档摘要

7.2 压力测试:极端但不荒谬 本节摘要:本节给组合施加冲击:情景管"讲得通的世界",压力测试管"讲不通但会发生的世界"。核心交付冲击阶梯(档位必须有出处:历史极值、结构极限、明确假设三选一)与组合级压力测试清单——重点不是单笔持仓跌多少,是相关性在压力时刻趋同后,组合的真实回撤与预算总闸的响应。测试的产出回填第 5 章风险预算的档位设定,并检验第 6 章执行规则在极端行情里是否还认得出自己的触发器。 付费。7.2 压力测试:极端但不荒谬 本节摘要:本节给组合施加冲击:情景管"讲得通的世界",压力测试管"讲不通但会发生的世界"。核心交付冲击阶梯(档位必须有出处:历史极值、结构极限、明确假设三选一)与组合级压力测试清单——重点不是单笔持仓跌多少,是相关性在压力时刻趋同后,组合的真实回撤与预算总闸的响应。

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作者与出处

原作者： 灏天文库

整理： 灏天文库整理

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