文档摘要

滑点、容量与真实成本 回测与实盘的差额，几乎全部来自四个被默认设置隐藏的词：滑点、容量、延迟、部分成交——本章把 LEAN 的参与率模型与 Almgren 冲击模型拆成 A 股可用的工程版本，算清换手率的成本侵蚀，并回答那个决定资金规模的问题：你的策略能容纳多少钱。 11.1 回测实盘差异的四大来源 第 10 章修好了撮合的"制度保真"（涨跌停、T+1、费率），但撮合引擎仍默认"你想买多少就能以那个价格全部买到"。 会员。滑点、容量与真实成本 回测与实盘的差额，几乎全部来自四个被默认设置隐藏的词：滑点、容量、延迟、部分成交——本章把 LEAN 的参与率模型与 Almgren 冲击模型拆成 A 股可用的工程版本，算清换手率的成本侵蚀，并回答那个决定资金规模的问题：你的策略能容纳多少钱。 11.

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作者与出处

原作者： 灏天文库

整理： 灏天文库整理

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