文档摘要

均值回归与统计套利 均值回归赌的是"价格会被拉回均值"——它胜率高、体验好，却害怕肥尾：一笔尾部亏损可以吃掉一百次小盈利。本章从适用前提（Hurst、平稳性）讲到布林带 z-score，再到配对交易的完整统计流程。 一、均值回归的前提：不是所有价格都会回归 均值回归（Mean Reversion）假设价格偏离"均值"后会弹回。但这个假设有明确的适用条件——用错对象就是灾难（在趋势性品种上做空＝逆着坦克散步）。两个前提检验： 1. 会员。均值回归与统计套利 均值回归赌的是"价格会被拉回均值"——它胜率高、体验好，却害怕肥尾：一笔尾部亏损可以吃掉一百次小盈利。本章从适用前提（Hurst、平稳性）讲到布林带 z-score，再到配对交易的完整统计流程。

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作者与出处

原作者： 灏天文库

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