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风险控制与绩效度量 止损体系决定你能不能活得够久见到均值回归；绩效指标决定你能不能诚实地知道自己在赚什么钱。 风险控制分两层：单笔/单策略的退出机制（止损、止盈、时间退出），组合级的尾部风险度量（VaR/CVaR/EVT）与策略级的绩效归因。素材来源：abu 卖出因子体系、freqtrade 保护机制、quant-wiki《极值理论在 VaR 与 ES 计算中的应用》、LEAN 、whale-quant 第 7 章、Quant… 会员。风险控制与绩效度量 止损体系决定你能不能活得够久见到均值回归；绩效指标决定你能不能诚实地知道自己在赚什么钱。 风险控制分两层：单笔/单策略的退出机制（止损、止盈、时间退出），组合级的尾部风险度量（VaR/CVaR/EVT）与策略级的绩效归因。

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作者与出处

原作者： 灏天文库

整理： 灏天文库整理

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