量化研究入门 · 中文技术教程 从卖方研报到可运行代码:量化研究方法论的体系化整理 这本教程讲什么 本教程是开源资料库「Introduction-to-Quantitative-Finance」(湖南大学金融科技协会 Quant Group 维护)的体系化中文教程。这个仓库汇集了数百份卖方金工研报(华泰人工智能系列 41 篇、华泰多因子系列 13 篇、海通选股因子系列 93 篇、另类交易策略系列 32 篇)、投资者情绪与行为金融经典论文、技术指标回测代码,以及一个自动抓取 arXiv AI+Finance 论文的子站。 本教程不逐篇翻译 PDF,而是把这些散落资料的知识点,按量化研究方法论重新组织成体系化中文教程:从多因子模型基础,到传统机器学习与深度学习选股,再到高频因子、因子挖掘、组合优化、情绪分析与 CTA 策略。理论方法论为主、可运行代码为辅——仓库里的 KDJ 回测代码(main.py + technical.py)会在技术指标章节作为实战载体。 ⚠️ 重要说明:本教程涉及的金融模型与策略仅供学习研究,不构成任何投资建议。量化策略存在过拟合风险,卖方研报的历史回测表现不代表未来收益。请以「学习方法论」而非「寻找圣杯」的心态阅读。