vnpy EventEngine 事件引擎 · event-driven engine
新手写策略最直觉的写法是 while True: get_price(); sleep(1)——这是轮询。它有两个致命问题：延迟最高 1 秒，且 99% 的循环都在白跑。
事件驱动反过来：行情主动找你。交易所推一个 tick，框架包成 Event(EVENT_TICK, tick)，丢进队列。引擎从队列取出，看类型是 EVENT_TICK，分发给所有订阅了 tick 的处理器——你的策略、风控、日志、UI 各自收到，各自干活。延迟是毫秒级，CPU 不空转。
vnpy 的 EventEngine 就是干这个的。它不是什么高深东西——一个队列 + 一个分发线程 + 一张"事件类型→处理器列表"的注册表。但它把整个框架解耦了：行情源、策略、风控、订单、UI 互不认识，只通过事件通信。这就是为什么 vnpy 能同时跑 CTP、币安、回测，互不干扰。
下面模拟 vnpy 的 EventEngine。左边是事件源（点一下生成一个事件），中间是事件队列，右边是注册的处理器。点"自动跑"看事件被取出、分发、各处理器响应的全过程。
事件驱动的核心是一张注册表：Dict[EventType, List[Handler]]。处理器启动时调用 engine.register(type, handler) 把自己挂到对应类型下。引擎取出事件后，handlers = registry[event.type]，挨个调用。
关键设计：一个事件类型可以有多个处理器。一个 tick 进来，策略算指标、风控查仓位、UI 刷新 K 线——全靠这一份事件，互不阻塞。这就是 vnpy 能"行情来了同时干三件事"的底层。
另一个细节：处理器在同一线程顺序执行（vnpy 默认）。好处是无需加锁、逻辑简单；坏处是一个处理器卡住会拖慢所有事件。所以处理器要快——重活扔到策略自己的工作线程，引擎线程只做分发。