vnpy BarGenerator 合成原理 · tick to bar aggregation
EVENT_BAR。策略只订阅 bar 事件，不用管 tick。tick 是原料，bar 是策略能用的砖。
tick 是"刚刚成交了一笔，价格 100.3，量 5 手"——一笔就是一个 tick，一天几十万笔。bar 是"这一分钟开盘 100.0、最高 100.5、最低 99.8、收盘 100.3"——把一堆 tick 压缩成 4 个数。
策略为什么用 bar 不用 tick？因为 tick 太碎、噪声太大，且大多数策略的逻辑是"看趋势"不是"看每一笔"。1 分钟 bar 把 60000 个 tick 压成 1 根 K 线，信号清晰、计算量小。但高频做市策略反过来——它们要 tick，甚至要 orderbook 深度。
vnpy 的 BarGenerator 就是这个转换器。它有两个模式：按时间合成（默认，每 N 分钟一根）和按成交量合成（每累计 N 手一根，适合做 VWAP）。下面演示的是时间合成。
下面模拟 BarGenerator。选合成周期，点"跑"看 tick 一笔笔进来，当前 bar 的 OHLC 实时更新，到点（如 1 分钟）就封口、推一根新 K 线。注意第一笔 tick 决定 open，之后每笔更新 high/low，最后一笔决定 close。
BarGenerator 的核心逻辑其实就 4 步，每来一个 tick：
关键细节：open 是窗口内第一笔 tick 的价格，不是窗口开始时刻的价格——因为可能那时刻没成交。close 是最后一笔，不是窗口结束时刻。high/low 是窗口内所有 tick 的极值。成交量是窗口内所有 tick 量的累加。
另一个坑：跨周期合成。vnpy 支持用 1 分钟 bar 合成 5 分钟、15 分钟 bar——叫 update_bar。原理一样，只是输入从 tick 换成 1 分钟 bar。但要注意时区对齐：5 分钟 bar 的起点要对齐到 0/5/10/15 分，不能从你启动那一刻开始算，否则 K 线和别人的对不上。