内容摘要
ML做交易 · 特征工程才是大头 灏 灏天文库 · 量化进阶·组合与机器学习 第 2 期 量化进阶 · 组合与机器学习 · 第 2 期 ML 做交易， 特征工程 才是大头 features are 80% of the work · model is the rest 调三天模型涨 0.5 个 IC，调三天特征涨 5 个 IC——这是 ML 量化的常态。新手盯着 XGBoost 还是 LightGBM，老手盯着 标签怎么打、IC 怎么算、特征去不去相关 。一句话—— 模型是末端，特征是源头 ，源头脏了末端再花哨也没用。 ⏱ 约 13 分钟 🎯 想用 ML 做策略的人 📦 源：ML-for-Algorithmic-Trading 01 反共识：模型不重要，标签才重要 "我用 LSTM 预测涨跌"——这句话本身就错了。预测什么、预测多远、用什么当标签，比用什么模型重要十倍。 标签不是"明天涨/跌"那么简单。 三分类（涨/平/跌）还是连续收益？ horizon 选 1 天还是 5 天？要不要剔除停牌？要不要做行业中性化？ 这些决定你模型学的是什么。