第十章：随机过程基础（选修/进阶）

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第十章：随机过程基础（选修/进阶）第十章：随机过程基础——动态世界的建模与分析在概率论与数理统计的宏大叙事中，我们通常聚焦于静态的、单次的随机现象，例如抛硬币的结果、一次抽样的分布。然而，现实世界充满了动态演化的随机系统——从股票价格的波动到粒子在介质中的无规则运动，从通信网络中的信息流到自然界中物种数量的变化。要精确刻画和预测这些随时间演变的随机现象，我们需要一种更强大的数学工具，这便是随机过程（Stochastic Processes）。本章作为选修或进阶内容，旨在为读者搭建起通往随机过程理论的桥梁，揭示如何将时间维度纳入概率模型，从而洞察系统的内在规律与长期行为。我们不再满足于对某一特定时刻的概率描述，而是追求对整个时间序列的概率结构进行深刻理解。