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4.2 白噪声序列 本节摘要：白噪声是均值为零（或常数）、方差恒定、不同时刻不相关的序列；高斯白噪声再加独立同分布正态。它是 ARIMA 残差的终点，不是业务原始数据的起点。ACF 在滞后大于 0 时应进带，Ljung-Box 不应拒绝。白噪声仍有波动，只是波动帮不了下一步预测。 本节导读 阅读完本节，你应当能够： 区分不相关白噪声与独立同分布高斯白噪声，说明区间假设用的是哪一种。 会员。《4.2 白噪声》收录于灏天文库文集《ARIMA 模型详解：经典时间序列预测方法》，原作者/来源：灏天文库，整理自「灏天文库」，提供技术教程、实践指南与问题解决方案，支持在线阅读、全文检索与知识沉淀，助力开发者系统化学习。本站整理收录，版权归原作者/开源协议所有。

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作者与出处

原作者： 灏天文库

来源：灏天文库

原文： https://aiknowledge.cn/collection/446-arima-%E6%A8%A1%E5%9E%8B%E8%AF%A6%E8%A7%A3%E7%BB%8F%E5%85%B8%E6%97%B6%E9%97%B4%E5%BA%8F%E5%88%97%E9%A2%84%E6%B5%8B%E6%96%B9%E6%B3%95

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